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12月13日下午,應我院邀請，UTS商意昂3教授Carl Chiarella在文德樓三樓報告廳進行了一場題為"基於Humps的原油期貨市場波動結構研究🚑：新的證據"的學術講座。 學術講座由呂康娟副院長主持，她向大家介紹了Carl教授。他是現任UTS商意昂3的經濟與金融系主任🎯。他的研究興趣集中在商品期貨Unspanned隨機波動模型、Jumps模型研究、嵌套模型等方面。
Carl教授講了商品期貨的鴻溝的隨機波動率的模型👩🏼🦲、原油市場和數據🥶🏌🏼♀️、擴展的卡爾曼濾波估計、結果與駝峰狀波動性功能🈴。比如原油價格波動突然上漲的問題👰🏽，他使用了資產定量模型，廣義定義飛跨期貨行為🌌，指明期貨不能使用期權🥓🪔，分析了隨機波動的因素1️⃣。用商品的鴻溝隨機波動模型與羅斯福下一定的波動性規格模型、 HJM 模型🍾、原油市場波動具有的不同形狀🙋♂️、 組合以及駝峰形和指數衰減模型解釋同期多因素跳躍式發展🙎🏼♂️。並說明今後的研究方向：比較嵌套的模型；帶跳躍的模型研究和估計波動在不同的市場，如天然氣、 黃金等。 在互動交流環節，Carl教授與各位老師同學進行了深度的探討，對於期貨的模型和未來的發展為同學老師們釋疑並進行研究指導，使大家受益匪淺。（科研部）
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